比特币适合量化交易吗？

量化交易是指利用现代统计和数学方法比特币现货交易对，利用计算机技术、建模分析、参数优化等手段，从历史金融数据中提取影响投资的指标，并利用本程序自动交易到获得“超额”回报。这种投资方式称为量化交易。

随着数字货币的兴起和市场的繁荣，量化方法在比特币交易中的应用逐渐普及，以“搬砖”为代表的“数字货币量化交易”在币圈神秘莫测颜色的存在。本期阿瓦隆小学，小编将分析量化交易在比特币市场的应用。

为什么比特币适合量化交易？

首先，比特币交易具有以下特点，这使得量化交易和比特币交易的契合度非常高。

1.无价格限制； 24*365不间断交易；门槛极低，10元或20元即可，用户可申请兑换API；

2.交易次数不限，现货不收手续费；

3.市场繁荣，期货现货市场十分活跃；

4.比特币交易平台多，量化投资套利机会多。

数字货币量化投资的操作方法

目前风险相对较低的套利方式包括：各交易所之间的套利比特币现货交易对，以及利用币币交易进行交易的时间-价格三角套利，当市场价差较大时，进行市场套利、期货对冲交易等

搬砖套利

搬砖是币圈比较简单的一种赚钱方式。由于全球有上千家数字货币交易所，一种数字货币可以在很多交易所进行交易，存在一个交易所卖的便宜，另一个交易所卖的贵的情况。

通过量化程序操作，从低价平台买入，在高价平台卖出，赚取跨平台的差价，这就是“套利”。目前，全球主要虚拟货币交易所认可的法币有比特币和以太坊。在实践中，ETH多用于搬砖，因为ETH转账时间较短，手续费较低。

三角套利

三角套利也称为间接套利或多边套利。 MANA/BTC 的价格是通过两个市场的价格相除来计算的（例如 MANA/USDT、BTC/USDT）。 ，如果价格与实际 MANA/BTC 价格不一致，则可以赚取差价。

手册套利

当出现市场差价时，通过持有一定的底部位置，机器会自动保持在买一卖一的价格交易，截取中间利润，只要利润差价超过手续费，机器会自动交易。

当数字货币价格开盘波动较大时，套利效果明显，在成交弱且波动不大时效果较弱。

由于交易所收取的高额交易费用，这种策略的优势逐渐消失。

量化交易的优势

1、纪律。

量化投资根据模型的运行结果做出决策。量化交易系统将显示您在此阶段选择的产品的综合成长、估值、资金、买卖时机。评估情况，然后给出合理的投资建议可以避免大多数“令人头疼”的决定。

2.系统性的。

机器学习的模型优势在于模型多层次，从宏观周期、市场结构、估值等角度进行分析，数据海量，比人工操作更系统。

2、套利点子。

量化投资通过全面、系统的扫描，捕捉错误定价和估值错误带来的机会，从而发现估值洼地，通过买入低估资产和卖出高估资产获利。

量化交易的风险

数字货币市场量化交易尚处于起步阶段，风险较大，不仅与量化交易技术有关，还与项目方的资质和经验、资金运作能力、高收益承诺和低风险，用脚思考，只是一种营销方式。

业内已披露的量化策略大多为过时或低收益策略，所有量化策略也各有优缺点。

随着越来越多的玩家进入市场，量化交易领域的竞争变得非常激烈。从最早的简单搬砖，逐渐演变为各种复杂套利策略的综合应用。作为普通投资者，小编建议大家可以先买入一些低价币种，通过少量的投资熟悉量化交易的方法和流程，根据自己的情况进行投资。